Spoglądając na rynek opcji walutowych i implikowaną zmienność widzimy, że przyszły tydzień powinien być spokojniejszy od minionego. Zdecydowanie zmalała miara zmienności dla AUDUSD po posiedzeniu RBA i cięciu stóp procentowych, natomiast nieznacznie zwiększyła się implikowana zmienność dla USDCAD, GBPUSD oraz USDCHF.
Z kolei największej zmienności rynek opcyjny oczekuje na parze NZDUSD, a powyżej średniej znajdują się jeszcze AUDUSD, USDCAD oraz USDJPY. Poniżej średniej wypadają EURUSD oraz USDCHF.
Sprawdź: Najniższa prowizja za najpopularniejszą parę walutową
Odnośnie miar zmienności ta jest wciąż wysoka dla GBPUSD w terminie obejmującym referendum w sprawie BREXITu. Wspominaliśmy o tym, że wzrosły szanse na jego wystąpienie.
Implikowana zmienność dla 2-miesięcznych opcji dotarła do najwyższego poziomu od czerwca 2010 roku:
Sprawdź: Odbierz pakiet powitalny o wartości 5000zł
#BREXIT dalej straszy – implikowana zmienność dla #GBPUSD dla 2m opcji jest najwyższa od połowy 2010 pic.twitter.com/HrmKFdHDwh
— HFT Brokers (@HFT_Brokers) 6 maja 2016
Z kolei dla pozostałych terminów sytuacja prezentuje się następująco:
