Pomimo przyszłotygodniowego odczytu protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC (środa, godzina 20:00) inwestorzy na rynku opcyjnym nie oczekują zwiększenia zmienności na parach z dolarem. Wręcz przeciwnie.
Sprawdź: Wyjątkowe szkolenie. Zdobądź wiedzę którą zaprocentuje
Implikowana zmienność dla tygodniowych opcji spadła w relacji do poprzedniego tygodnia, doprowadzając do spadku średniej poniżej 10 proc.
Powyżej średniej znajdują się oczekiwane zmienności dla NZDUSD, AUDUSD, USDCAD oraz USDJPY, natomiast poniżej dla GBPUSD, USDCHF i EURUSD – to na tych parach inwestorzy z rynku opcyjnego oczekują najniższej zmienności w nadchodzącym tygodniu.
W dłuższych terminach implikowaną zmienność obrazuje powyższa grafika.
Natomiast w kontekście Brexitu cały czas obserwujemy wzrost implikowanej zmienności dla 2-miesięcznych opcji, czyli takich, które obejmują swoim wygaśnięciem termin referendum 23 czerwca:
#BREXIT – kolejny zdecydowany wzrost impl. vol. dla 2-miesięcznych opcji na #GBPUSD pic.twitter.com/qpDFIjqHeF
— HFT Brokers (@HFT_Brokers) 13 maja 2016
