Najskuteczniejsze wskaźniki w handlu długoterminowym

Każdy miłośnik analizy technicznej z pewnością podczas swojej przygody z tradingiem korzystał z wielu wskaźników. Niektóre doskonale się sprawdziły, dzięki czemu trafiły do stałego zestawu narzędzi i nie wyobraża sobie codziennego tradingu bez korzystania z nich. Inne nie okazały się już tak przekonujące i z tego powodu porzucił eksperymenty nad nimi.

Warto pamiętać, iż wskaźniki nie są do końca uniwersalne. Wszelkiego rodzaju oscylatory i indykatory sprawdzają się na odmiennych aktywach i różnych interwałach czasowych. Tym razem skupimy się na tradingu długoterminowym.

Jakie wskaźniki okazują się ponadprzeciętnie skuteczne na wykresie dziennym i tygodniowym? Przekonamy się poniżej. Zacznijmy od takiego narzędzia analizy technicznej, jak:

Punkty Pivota

Punkty Pivota (Pivot Points) uchodzą za wyjątkowo skuteczny wskaźnik – nie tylko w day tradingu i swing tradingu, ale również w handlu długoterminowym. Są to linie wsparć, oporów i punktów kierunkowych wyznaczane na daną sesję na podstawie ceny minimalnej oraz ceny maksymalnej, a także ceny zamknięcia minionej sesji. Poziomy te charakteryzują się faktem, że potrafią wyprzedzić to, co zdarzy się na wykresie.

Kluczowe poziomy mamy wyznaczone już na starcie sesji, są one dla wszystkich klarowne i w pełni obiektywne, co oznacza, że przy stosowaniu Strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota od razu wiemy na jakich poziomach mamy się skoncentrować i kiedy szukać wejść w pozycję.

Wyznaczanie  punktów Pivota

Wskaźnik Punktów Pivota (PP) wylicza się na podstawie wzoru:

PP = (cena maksymalna + cena minimalna + cena otwarcia) / 3.

Natomiast wsparcia i opory wyznaczane są w następujący sposób:

• Pierwszy opór (R1): 2 x PP – cena minimalna
• Pierwsze wsparcie (S1): 2 x PP – cena maksymalna
• Drugi opór (R2): PP + (cena maksymalna – cena minimalna)
• Drugie wsparcie (S2): PP – (cena maksymalna – cena minimalna)
• Trzeci opór (R3): cena maksymalna + 2 x (PP – cena minimalna)
• Trzecie wsparcie (S3): cena minimalna – 2 x (cena maksymalna – PP)

Dzięki temu mamy istotne poziomy na kolejną sesję po zakończeniu handlu w danym dniu. Oczywiście Punkty Pivota można wyznaczać również na interwałach tygodniowych, jednak podstawową i najczęściej stosowaną wersją są dzienne.

Wykładnicza średnia krocząca

Wykładnicza średnia krocząca to także niezwykle popularne i powszechnie stosowane narzędzie analizy technicznej. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym.

Każdy okres ma inną wagę. Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca SMA oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ.

EMA 100 na wykresie dziennym

W przypadku handlu długoterminowego zdecydowanie najbardziej użyteczna okazuje się wykładnicza średnia krocząca ze stu ostatnich dni, czyli EMA 100 nałożona na wykres dzienny danego instrumentu inwestycyjnego.

Jej położenie względem aktualnej ceny często stanowi kluczowe wsparcie lub opór, ponieważ w swojej strategii tradingowej uwzględniają ją tysiące profesjonalnych traderów na całym świecie, a bardzo często również i fundusze inwestycyjne. Ponadto, stanowi ona również świetne narzędzie do identyfikacji długoterminowego trendu.

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny został stworzony w połowie ubiegłego wieku i do dziś stosuje się go w niezmienionej formie. Na czym konkretnie jego działanie polega?

Jest on wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia do cen zamknięcia w danym okresie czasu. Składa się on z dwóch linii:

• %K w kolorze niebieskim
• %D w kolorze czerwonym.

Wykupienie i wyprzedanie

Wartości oscylatora obrazowane są na dodatkowym wykresie i poruszają się w przedziale od 0% do 100%. Kluczowymi poziomami są jednak 20% oraz 80%. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 20%, mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku. Natomiast wartości powyżej 80% oznaczają jego wykupienie.

Nie jest żadną tajemnicą, że oscylator stochastyczny najlepiej sprawdza się w silnym trendzie długoterminowym (do jego identyfikacji możemy użyć choćby wyżej wspomnianej wykładniczej średniej kroczącej) , szczególnie gdy korzystamy z wykresu dziennego.

Ichimoku Kinko Hyo

Metoda inwestowania Ichimoku Kinko Hyo opisana w 1969 roku przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosodę posiada obecnie całe rzesze wielbicieli, a większość traderów traktuje ją z dużym szacunkiem. Tłumaczenie jej nazwy z japońskiego to “Wykres równowagi na rzut oka”.

Składowe Ichimoku

Choć właśnie na pierwszy rzut oka, wykres z wykorzystaniem Ichimoku Kinko Hyo wydaje się niezwykle skomplikowany, to tak naprawdę sam system składa się jedynie z pięciu elementów:

• Tenkan sen, czyli średniej najwyższej i najniższej ceny z ostatnich 9 okresów
• Kijun sen, czyli średniej najwyższej i najniższej ceny z ostatnich 26 okresów
• Senkou Span A, czyli średniej dwóch poprzednich (Tenkan sen i Kijun sen) przesuniętej w przyszłość o 26 okresów
• Senkou Span B, czyli średniej najwyższej i najniższej ceny z ostatnich 52 okresów, przesuniętej w przyszłość o 26 okresów
• Chikou Span, czyli ceny obecnego zamknięcia świecy przesuniętej w tył o 26 okresów.

Co oznaczają wskazania Ichimoku?

Ichimoku Kinko Hyo powstało z myślą o wykresach dziennych oraz tygodniowych, dlatego ten wskaźnik idealnie nadaje się do handlu długoterminowego. Odległość między Senkou Span A a Senkou Span B jest nazywana chmurą (kumo). Może być ona zarówno wzrostowa (gdy Span A jest wyżej niż B), jak i spadkowa (gdy Span A znajduje się poniżej B). Przy silnych trendach Senkou Span A znajduje się bliżej ceny.

Aktualny kurs znajdujący się powyżej chmury wskazuje tendencję wzrostową, a poniżej spadkową. Obecność ceny wewnątrz chmury sugeruje, że obowiązuje faza konsolidacji. Grubość chmury świadczy o sile trendu.

Ichimoku Kinko Hyo uchodzi za ponadprzeciętnie skuteczny wskaźnik ze względu na dodatkowe potwierdzanie trendu na wyższym interwale – wyraźnie zwiększa ono prawdopodobieństwo sukcesu każdego wejścia w ujęciu długoterminowym.