Jak inwestować na podstawie strategii linii Murrey Math?

Murrey Math (MM) to strategia handlu stworzona przez T. Henning Murrey. Głównym założeniem tej metody jest to, że rynki zachowują się w sposób stadny. Jest to zgodne z teorią, iż rynek znajduje się w ciągłym stanie chaosu. Strategię linii MM wykorzystuje się do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych. Oznacz to, że Murrey Math możesz wykorzystać na rynku akcji, obligacji poprzez indeksy, waluty, surowce, a kończąc na rynku opcyjnym.

Jak działa system tradingowy Murrey Math?

System tradingowy MM jest głównie oparty o obserwacje W.D. Ganna z pierwszej połowy XX wieku. Podczas gdy Gann był świetnym traderem na każdym rynku, jego techniki uważane były za złożone i skomplikowane do implementacji. Strategie MM jest stworzona z dwóch głównych komponentów:

• geometrii używanej do mierzenia ruchów cen na danym rynku,
• szeregu zasad, które są oparte o Gann’a oraz japońskie formacje świecowe.

Należy zwrócić uwagę, że system Murrey’a nie jest kryształową kulą, jednak właściwie wdrożony może mieć zdolności predykcyjne. Ponieważ zasady Murrey Math są dopasowane do geometrii MM, więc trader może oczekiwać pewnych, z góry zdefiniowanych, zachowań w ruchach cen.

Poprzez rozpoznanie tych zachowań, trader ma o wiele większe szanse bycia po właściwej stronie rynku. Nadrzędną zasadą strategii MM jest rozpoznanie trendu na rynku, handel zgodnie z obowiązującym trendem oraz szybka realizacja zysków.

Zastosowanie Murrey Math a fraktale matematyczne

Metodę MM uważa się jako “elegancka w swojej prostocie”. Sam Murrey wyjaśnia ją mówiąc, że “jest to perfekcyjny system tradingowy oparty na fraktalach matematycznych”. W jaki sposób jednak fraktale mają zastosowanie w tradingu?

Wyobraź sobie, że ktoś prezentuje Ci pewien zbiór wykresów w czasie, który zawiera różne instrumenty jak akcje, indeksy na wielu różnych rynkach. Każdy z tych wykresów został opracowany przy użyciu różnych interwałów czasowych, jednak żaden z nich nie posiada etykiet tychże. Tym samym nie możesz odróżnić co to za interwał. Podczas gdy wykresy te nie są identyczne, wydają się mieć ten sam ogólny wygląd.

Biorąc pod uwagę pewien okres czasu możemy zauważyć, że cena porusza się o pewną wielkość, później następuje zmiana kierunku i korekta poprzedniego ruchu. Stąd nie ma znaczenia jakiego interwału czasowego używamy w naszych wykresach, gdyż wszystkie one wyglądają bardzo podobnie.

Co przedstawiają poszczególne linie Murrey Math?

8/8: najtrudniejsza linia do przełamania, ponad którą znajduje się obszar wykupienia,

7/8: szybka linia odwrotu (słaba),

6/8: kluczowa linia odwrotu,

5/8: górne zasięg handlu,

4/8: główna linia odwrotu,

3/8: dolny zasięg handlu (między górnym a dolnym zasięgiem cena spędza 43% czasu),

2/8: kluczowa linia odwrotu,

1/8: szybka linia odwrotu (słaba),

0/8: linia bazowa, poniżej której mamy obszar wyprzedania.

Jak wyglądają poziomy kupna i sprzedaży w strategii MM?

W miarę obserwacji dostrzeżemy pewne zależności między ruchem cen a liniami MM. Tym samym będziemy mogli zauważyć różne formacje, które mogą zwiększyć nasze szanse w grze. Poniżej zaprezentowane zostały poziomy kupna i sprzedaży, zgodne ze strategią MM.

Zależności występujące w strategii MM?

Po pierwsze, jeśli cena znajduje się powyżej linii 5/8 i spada, zazwyczaj owe spadki są przystopowane przez tę linię, następuje konsolidacja przed ich kontynuacją. Podobnie w przeciwnym kierunku, gdy cena mieści się poniżej linii 3/8 i wzrasta. Wówczas także w rejonie tejże linii obserwujemy konsolidację przed dalszymi wzrostami.

Po drugie, gdy cena mieści się między liniami 5/8 a 6/8 i wzrasta. Zazwyczaj ma ona tendencję do odbicia się i ponownego przetestowania linii 5/8 przed kolejnymi wzrostami. Ponownie sprawa ma się w przypadku spadków. Gdy cena znajduje się miedzy 3/8 a 2/8 i kieruje się w dół, zazwyczaj ma tendencję do ponownego retestu 3/8, po czym kontynuuje spadki. Dlaczego tak się dzieje? Pamiętaj, że cena w obszarze między 3/8 a 5/8 spędza aż 43% czasu. Stąd, przed opuszczeniem tejże komfortowej strefy następuje test niższego/wyższego pułapu.

Co się dzieje, kiedy cena rusza powyżej 8/8 lub poniżej 0/8? Na początek warto dodać, że taka sytuacja nie jest częsta, lecz mimo to warto wiedzieć czego po niej oczekiwać.

Na powyższych wykresach możemy zauważyć, że jeśli cena rusza powyżej poziomu 8/8, to w 75% przypadków cena będzie zawracać z poziomu +1/8 by przetestować linię 8/8, przed ruchem na +2/8. Podobnie w scenariuszu spadkowym, gdzie cena najpierw zawraca z pułapu -1/8, testuje 0/8, po czym zmierza w dół do -2/8.

Ważne jest również odnotowanie tego, że gdy cena przekracza poziom +1/8 lub -1/8 to w 95% przypadków zawraca, gdy osiągnie pułap +2/8 lub -2/8. Pamiętaj, że rynek jest już wykupiony (powyżej 8/8) lub wyprzedany (poniżej 0/8), stąd dalsze wzrosty (powyżej +2/8 lub poniżej -2/8) są ekstremalnie mało prawdopodobne (5% przypadków).

Autorem artykułu „Kursy walut – co wpływa na ich zmiany?” jest Arkadiusz Balcerowski – ekonomista, analityk, Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 3165). Prowadzi swój blog inwestycyjny InsiderFX.