W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które strategie Ichimoku Kinko Hyo są najlepsze. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie Japończycy przyczynili się w dużym stopniu do rozwinięcia analizy technicznej bazującej stricte na wykresach. Stosowane przez nas obecnie wykresy świecowe oraz przeróżne formacje składające się z jednej bądź kilku świec są autorstwa japońskiej szkoły.
Dzisiaj skupimy się na omówieniu dość skomplikowanego na pierwszy rzut oka wskaźnika Ichimoku. Przedstawimy również kilka strategii stosowanych w tradingu z wykorzystaniem tej metody.
Ichimoku Kinko Hyo
Na samym wstępie omówmy ogólną budowę całego wskaźnika. Zrozumienie co oznacza każda linia oraz jaki ma ona wpływ na generowanie konkretnych sygnałów stanowi klucz do zrozumienia całej metody. Zatem wskaźnik Ichimoku składa z następujących elementów:
- Tenkan-sen (linia czerwona) – w celu naniesienia owej średniej badamy 25 okresów wstecz
- Kijun-sen (linia niebieska) – tutaj z kolei rysując linię cofamy się 9 okresów wstecz
- Chinkou-span (linia zielona) – średnia ta jest opóźniona o 26 okresów w stosunku do bieżącej ceny analizowanego instrumentu, często wykorzystywana w strategii jako filtr
- linie Senkou Span A (żółta) + Senkou Span B (pomarańczowa) – obydwie średnie tworzą tzw. kumo, czyli chmurę Ichimoku, która obrazuje strefę wsparcia/oporu. Chmura ta przyjmuje kolor w zależności od tego czy mamy do czynienia z kumo wzrostową (wówczas chmura przyjmuje kolor Senkou Span A – w naszym przypadku żółty) czy spadkową (wówczas chmura przyjmuje kolor Senkou Span B – w naszym przypadku pomarańczowy). Chmura jest nanoszona na wykres 25 okresów w przód. Dzięki czemu wskazuje nam to potencjalne formowanie się stref wsparć i oporów w najbliższych interwałach czasowych
Poznaliśmy już techniczne aspekty związane z budową samego wskaźnika. Teraz przejdziemy do tego, co najbardziej nas interesuje, mianowicie do realnego zastosowanie wskaźnika w praktyce. Przedstawimy kilka strategii, zaś na koniec podsumujemy wszystkie, które składając się generują najsilniejsze sygnały. Oczywiście, mają one również swoje wady, o czym powiemy w dalszej części wpisu.
Strategie Ichimoku – „Kijun-sen i cena”
Pierwszą strategią, która wydaje się być również najprostsza i co ważniejsze wcale nie gorsza niż zaprezentowane kolejne później jest kombinacja Kijun-sen (niebieska linia) wraz z ceną analizowanego instrumentu. Sygnały generowane za pomocą tej strategii są następujące:
- pozycja długa – wykres ceny przebija linię Kijun-sen od dołu
- pozycja krótka – wykres ceny przebija linię Kijun-sen od góry
W celu lepszego zrozumienia każdej strategii będziemy wspomagać się „czystym” wykresem pary GBPJPY z naniesionym wskaźnikiem Ichimoku.
Na powyższym wykresie strzałkami oznaczone zostały miejsca przebicia Kijun-sen przez cenę od dołu (kupno) oraz od góry (sprzedaż), a także cienie świec, które testowały linię Kijun-sen jako wsparcie.
Strategie Ichimoku – „Kijun-sen i Tenkan-sen”
Drugą zaprezentowaną strategią jest metoda oparta o linię czerwoną (Tenkan-sen) i niebieską (Kijun-sen). Tak jak widać w metodzie tej nie uwzględnia się wykresu ceny jak to miało miejsce w poprzedniej strategii. Sygnały generowane są następująco:
- pozycja długa – Kijun-sen przebija Tenkan-sen od dołu
- pozycja krótka – Kijun-sen przebija Tenkan-sen od góry
Główną różnicą miedzy strategią pierwszą, a drugą jest czas generowania sygnału. W przypadku gdy wzorujemy się na Kijun-sen i cenie sygnały są z reguły szybsze. Wiąże się to z lepszym timingiem wejścia w dany rynek, z drugiej strony możemy częściej popełniać błędy w przypadku fałszywego wybicia. Jednakże często strategie ta ze względu większą dynamikę jest jest „lubiana” przez inwestorów mimo większego prawdopodobieństwa pomyłek. Straty te rekompensowane są poprzez lepsze wykorzystanie danych ruchów cen.
Strategie Ichimoku „Chinkou-span i cena”
W ramach omawiania samego wskaźnika wspominałem, iż linia ta (zielona) może być stosowana jako filtr. Niemniej jednak wykorzystuje ją się również jako osobną strategię. Dla przypomnienia Chinkou-span jest opóźniona o 26 okresów w stosunku do bieżącej ceny instrumentu. Sygnały generowane są tak samo jak w przypadku pierwszej strategii, a więc:
- pozycja długa – wykres ceny (opóźniony) przebija linię Chinkou-span od dołu
- pozycja krótka – wykres ceny (opóźniony) przebija linię Chinkou-span od góry
W strategii tej należy pamiętać o występowaniu opóźnienia linii Chinkou-span w stosunku do bieżącej ceny, co widać na powyższym wykresie. Dlatego też sygnały generowane są, gdy linia Chinkou-span przebija historyczny wykres ceny. Pionową kreską niebieską z dnia 1.10.2014 oznaczony został sygnał kupna GBPJPY. Jednak bieżąca cena w tym momencie znajdowała się na wysokości białej linii z 31.10.2014.
Zamknięcie pozycji długiej/otworzeni krótkiej nastąpić powinno 2.01.2015 gdy Chinkou-span przebiła historyczny wykres ceny z dnia 3.12.2014. Należy pamiętać, iż strategia ta jest najczęściej jeszcze bardziej pasywna niż metoda oparta na Kijun-sen i Tenkan-sen. Dzięki temu, generowane sygnały choć mają mniejszy potencjał zysku to charakteryzują się wysoką skutecznością.
Strategie Ichimoku „Kumo i cena”
Ostatnią strategią, która może być zbudowana na podstawie wskaźnika Ichimoku jest metoda oparta na samej chmurze (kumo) oraz wykresie ceny. Podobnie jak w przypadku powyższych sygnały generowane są w następujący sposób:
- pozycja długa – wykres ceny wybija się z chmury górę
- pozycja krótka – wykres ceny wybija się z chmury dołem
W strategii tej trzeba mieć na uwadze, że jest ona skuteczna tylko i wyłącznie gdy mamy do czynienia z dość mocnym trendem. W konsolidacji (podobnie z resztą jak i inne strategie) ma małe zastosowanie. Powyżej strzałkami oznaczono kolejne miejsce kupna i sprzedaży. Warto wiedzieć, iż wybicie ceny górą z chmury wzrostowej (w naszym przypadku żółta kumo) jest dużo silniejszym sygnałem aniżeli tożsame wybicie z kumo spadkowej (kilkanaście dni temu został właśnie wygenerowany taki sygnał).
Należy wiedzieć również to, iż nie powinno się otwierać żadnych pozycji (bazując stricte na tej strategii), gdy cena znajduje się wewnątrz chmury. Podobnie jak poprzednie linie również i chmura stanowi strefy wsparć i oporów. Najsilniejsze są w przypadku, gdy chmura jest stosunkowo „płaska”, jak ma to miejsce obecnie.
Znamy już cztery główne strategie oparte na wskaźniku Ichimoku Kinko Hyo. Każda z nich jest przeznaczona do nieco innego stylu tradingu jaki prezentują poszczególni traderzy. Najlepszym sposobem doboru odpowiedniej metody dla nas będzie zastosowanie każdej metody do interesujących nas rynków. Jak w każdej strategii kluczowe jest trzymanie się wyznaczonego wcześniej planu. Nie oznacza to oczywiście, iż nie możemy odpowiednio modyfikować poszczególnej strategii by lepiej dopasować ją do swoich indywidualnych preferencji.
Na koniec przedstawimy „wzorowe” sygnały generowane po połączeniu wszystkich strategii, gdzie właśnie tutaj Chinkou-span (zielona linia) działała będzie jako filtr. Zestawiając wszystkie strategie największe prawdopodobieństwo powodzenia mamy, gdy:
Pozycja długa
- wykres ceny przebija od dołu Kijun-sen
- Tenksan-sen przebija od dołu Kijun-sen
- cena znajduje się nad chmurą Ichimoku (lub jest bliska wybicia górą)
- wykres ceny znajduje się pod linią Chinkou-span (warunek ten stosowany jest jako filtr do powyższych)
Pozycja krótka
- wykres ceny przebija od góry Kijun-sen
- Tenksan-sen przebija od góry Kijun-sen
- cena znajduje się pod chmurą Ichimoku (lub jest bliska wybicia dołem)
- wykres ceny znajduje się nad linią Chinkou-span (warunek ten stosowany jest jako filtr do powyższych)
W praktyce jednak bardzo rzadko mamy do czynienia z taką „wzorową” sytuacją, aczkolwiek gdy natrafimy na taki układ mamy największe prawdopodobieństwo powodzenia zajmowanej pozycji.
